Excle 应用COUPDAYS函数计算包含结算日的付息期天数

COUPDAYS函数用于计算结算日所在的付息期的天数。COUPDAYS函数的语法如下。


COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis)

其中参数settlement为证券的结算日。结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。maturity为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency为年付息次数。如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4。basis为日计数基准类型。

典型案例

已知某债券的结算日、到期日、支付方式等信息,计算在这些条件下包含结算日的债券票息期的天数。基础数据如图17-37所示。

步骤1:打开例子工作簿“COUPDAYS.xlsx”。

步骤2:在单元格A7中输入公式“=COUPDAYS(A2,A3,A4,A5)”,用于计算在上述条件下包含结算日的债券票息期的天数。计算结果如图17-38所示。

图17-37 基础数据

图17-38 计算结果

使用指南

所有参数若非整数将被截尾取整。如果settlement或maturity不是合法日期,函数COUPDAYS返回错误值“#VALUE!”;如果frequency不是数字1、2或4,函数COUPDAYS返回错误值“#NUM!”;如果basis<0或basis>4,函数COUPDAYS返回错误值“#NUM!”;如果settlement≥maturity,函数COUPDAYS返回错误值“#NUM!”。

Excel 计算当前付息期内截止到成交日的天数:COUPDAYBS函数

如果需要计算从债券付息期开始到成交日的天数,可通过“COUPDAYBS”函数实现。COUPDAYBS函数的语法为:=COUPDAYBS (settlement, maturity, frequency, basis),其中各参数的含义介绍如下。

※ settlement:证券的成交日。

※ maturity:证券的到期日。

※ frequency:年付息次数,按年支付为1;按半年期支付为2;按季支付为4。

※ basis:日计数基准类型(0、1、2、3、4)。

假设证券的发行日为2013/1/25,到期日为2013/6/18,年付息次数为2次,以实际天数/实际天数为日基数基准类型,计算从证券付息期开始到成交日的天数。

01 在“B1:B4”单元格区域中依次输入证券的成交日、到期日、年付息次数以及日计数基准类型。

02 在单元格中输入公式:=COUPDAYBS(B1,B2,B3, B4),按下“Enter”键确认即可。

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Excel 计算付息期与结算日之间的天数:COUPDAYS函数

COUPDAYS函数用于计算结算日所在的付息期的天数。COUPDAYS函数的语法如下:


COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis)

其中,参数settlement为证券的结算日,结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。maturity为有价证券的到期日,到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency为年付息次数,如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4。basis为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。

打开“COUPDAYS函数.xlsx”工作簿,切换至“Sheet1”工作表,本例的原始数据如图19-29所示。该工作表中记录了某债券的结算日、到期日、支付方式等信息,要求根据给定的条件计算在这些条件下包含结算日的债券票息期的天数。具体的操作步骤如下。

选中A7单元格,在编辑栏中输入公式“=COUPDAYS(A2,A3,A4,A5)”,然后按“Enter”键返回,即可计算出包含结算日的债券票息期的天数,如图19-30所示。

图19-29 原始数据

图19-30 计算包含结算日的债券票息期的天数

如果settlement参数或maturity参数不是合法日期,函数COUPDAYS返回错误值“#VALUE!”。如果frequency参数不是数字1、2或4,函数COUPDAYS返回错误值“#NUM!”。如果参数basis<0或参数basis>4,函数COUPDAYS返回错误值“#NUM!”。如果参数settlement≥maturity参数,函数COUPDAYS返回错误值“#NUM!”。

Excel 计算付息期与结算日之间的天数:COUPDAYBS函数

COUPDAYBS函数用于计算当前付息期内截止到结算日的天数。COUPDAYBS函数的语法如下:


COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)

其中,settlement参数为证券的结算日,结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。maturity参数为有价证券的到期日,到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency参数为年付息次数,如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4。basis参数为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。

打开“COUPDAYBS函数.xlsx”工作簿,切换至“Sheet1”工作表,本例的原始数据如图19-27所示。该工作表中记录了某债券的结算日、到期日、支付方式等信息,要求根据给定的条件计算在这些条件下从债券付息期开始到结算日的天数。具体的操作步骤如下。

选中A7单元格,在编辑栏中输入公式“=COUPDAYBS(A2,A3,A4,A5)”,然后按“Enter”键返回,即可计算出从债券付息期开始到结算日的天数,如图19-28所示。

图19-27 原始数据

图19-28 计算天数

如果settlement参数或maturity参数不是合法日期,函数COUPDAYBS返回错误值“#VALUE!”。如果frequency参数不是数字1、2或4,函数COUPDAYBS返回错误值“#NUM!”。如果参数basis<0或参数basis>4,函数COUPDAYBS返回错误值“#NUM!”。如果参数settlement≥maturity参数,函数COUPDAYBS返回错误值“#NUM!”。