Excel 计算末期付息日不固定债券现价:ODDLPRICE函数

ODDLPRICE函数用于计算末期付息日不固定的面值¥100的有价证券(长期或短期)的价格。ODDLPRICE函数的语法如下:


ODDLPRICE(settlement,maturity,last_interest,rate,yld,redemption,frequency,basis)

其中,settlement参数为证券的结算日,结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。maturity参数为有价证券的到期日,到期日是有价证券有效期截止时的日期。last_interest参数为有价证券的末期付息日。rate参数为有价证券的利率。yld参数为有价证券的年收益率。redemption参数为面值¥100的有价证券的清偿价值。frequency参数为年付息次数,如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4。basis参数为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。

打开“ODDLPRICE函数.xlsx”工作簿,切换至“Sheet1”工作表,本例的原始数据如图19-68所示。该工作表记录了一组债券数据,包括债券的结算日、到期日、末期付息日、息票利率、收益率、清偿价值等信息,要求计算在这些条件下末期付息日不固定的面值¥100的有价证券(长期或短期)的价格。具体的操作步骤如下。

选中A11单元格,在编辑栏中输入公式“=ODDLPRICE(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9)”,然后按“Enter”键返回,即可计算出末期付息日不固定的面值¥100的有价证券(长期或短期)的价格,如图19-69所示。

图19-68 原始数据

图19-69 计算末期付息日有价证券的价格

如果settlement参数、maturity参数或last_interest参数不是合法日期,函数ODDLPRICE返回错误值“#VALUE!”。如果参数rate<0或参数yld<0,函数ODDLPRICE返回错误值“#NUM!”。如果参数basis<0或参数basis>4,函数ODDLPRICE返回错误值“#NUM!”。必须满足下列日期条件,否则,函数ODDLPRICE返回错误值“#NUM!”:


maturity>settlement>last_interest

发布者

Excel22

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