标签：付息日

Excel 应用COUPPCD函数计算结算日之前的上一付息日

COUPPCD函数用于计算结算日之前的上一付息日。COUPPCD函数的语法如下。

COUPPCD(settlement,maturity,frequency,basis)

其中参数settlement为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency为年付息次数。如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4。basis为日计数基准类型。

典型案例

已知某债券的结算日、到期日、支付方式等信息，计算在这些条件下的债券成交日之前的上一付息日。基础数据如图17-43所示。

步骤1：打开例子工作簿“COUPPCD.xlsx”。

步骤2：在单元格A7中输入公式“=COUPPCD（A2，A3，A4，A5）”，用于计算对于具有上述条件的债券结算日之前的付息日。计算结果如图17-44所示。

图17-43　基础数据

图17-44　计算结果

使用指南

所有参数若非整数将被截尾取整。如果settlement或maturity不是合法日期，则COUPPCD将返回错误值“#VALUE！”；如果frequency不为1、2或4，则COUPPCD将返回错误值“#NUM！”；如果basis<0或者basis>4，则COUPPCD返回错误值“#NUM！”；如果settlement≥maturity，则COUPPCD返回错误值“#NUM！”。

Excel 应用COUPNCD函数计算结算日之后的下一个付息日

COUPNCD函数用于计算一个表示在结算日之后下一个付息日的数字。COUPNCD函数的语法如下。

COUPNCD(settlement,maturity,frequency,basis)

其中参数settlement为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency为年付息次数。如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4。basis为日计数基准类型。

典型案例

已知某债券的结算日、到期日、支付方式等信息，计算在这些条件下的债券为结算日之后的下一个付息日。基础数据如图17-41所示。

步骤1：打开例子工作簿“COUPNCD.xlsx”。

步骤2：在单元格A7中输入公式“=COUPNCD（A2，A3，A4，A5）”，用于计算对于具有上述条件的债券为结算日之后的下一个付息日。计算结果如图17-42所示。

图17-41　基础数据

图17-42　计算结果

使用指南

所有参数若非整数将被截尾取整。如果settlement或maturity不是合法日期，则COUPNCD将返回错误值“#VALUE！”；如果frequency不为1、2或4，则COUPNCD将返回错误值“#NUM！”；如果basis<0或者basis>4，则COUPNCD返回错误值“#NUM！”；如果settlement≥maturity，则COUPNCD返回错误值“#NUM！”。

Excel 应用COUPDAYSNC函数计算从结算日到下一付息日之间的天数

COUPDAYSNC函数用于计算从结算日到下一付息日之间的天数。COUPDAYSNC函数的语法如下。

COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,basis)

其中参数settlement为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency为年付息次数。如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4。basis为日计数基准类型。

典型案例

已知某债券的结算日、到期日、支付方式等信息，计算在这些条件下某债券从结算日到下一个付息日的天数。基础数据如图17-39所示。

步骤1：打开例子工作簿“COUPDAYSNC.xlsx”。

步骤2：在单元格A7中输入公式“=COUPDAYSNC（A2，A3，A4，A5）”，用于计算在上述条件下某债券从结算日到下一个付息日的天数。计算结果如图17-40所示。

图17-39　基础数据

图17-40　计算结果

使用指南

所有参数若非整数将被截尾取整。如果settlement或maturity不是合法日期，函数COUPDAYSNC返回错误值“#VALUE！”；如果frequency不是数字1、2或4，函数COUPDAYSNC返回错误值“#NUM！”；如果basis<0或basis>4，函数COUPDAYSNC返回错误值“#NUM！”；如果settlement≥maturity，函数COUPDAYSNC返回错误值“#NUM！”。

Excel 应用COUPDAYBS函数计算从付息期开始到结算日之间的天数

COUPDAYBS函数用于计算当前付息期内截止到结算日的天数。COUPDAYBS函数的语法如下。

COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)

其中参数settlement为证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency为年付息次数。如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4。basis为日计数基准类型。

典型案例

已知某债券的结算日、到期日、支付方式等信息，计算在这些条件下从债券付息期开始到结算日的天数。基础数据如图17-35所示。

步骤1：打开例子工作簿“COUPDAYBS.xlsx”。

步骤2：在单元格A7中输入公式“=COUPDAYBS（A2，A3，A4，A5）”，用于计算从债券付息期开始到结算日的天数。计算结果如图17-36所示。

图17-35　基础数据

图17-36　计算结果

使用指南

所有参数将被截尾取整。如果settlement或maturity不是合法日期，函数COUPDAYBS返回错误值“#VALUE！”；如果frequency不是数字1、2或4，函数COUPDAYBS返回错误值“#NUM！”；如果basis<0或basis>4，函数COUPDAYBS返回错误值“#NUM！”；如果settlement≥maturity，函数COUPDAYBS返回错误值“#NUM！”。

Excel 计算首期付息日不固定的有价证券价格：ODDFPRICE函数

如果需要返回首期付息日不固定的面值￥100的有价证券价格，可通过“ODDFPRICE”函数实现。ODDFPRICE函数的语法为：=ODDFPRICE (settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, basis)，其中各参数的含义介绍如下。

※　settlement：证券的成交日。

※　maturity：有价证券的到期日。

※　issue：证券的发行日。

※　first_coupon：证券的首期付息日。

※　rate：证券的利率。

※　yld：证券的年收益率。

※　redemption：面值￥100的有价证券的清偿价值。

※　frequency：年付息次数。

※　basis：日计数基准类型。

下面假设在指定条件下，计算首期付息日不固定的面值￥100的有价证券的价格。

01　在“B1:B9”单元格区域中依次输入证券的成交日、到期日、发行日、首期付息日、付息利率、年收益率、清偿价值、年付息次数以及日计数基准类型。

02　在单元格中输入公式：=ODDFPRICE(B1,B2,B3,B4, B5,B6,B7,B8,B9)，然后按下“Enter”键确认即可。

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Excel 计算成交日之前的付息日期：COUPPCD函数

如果需要计算成交日之前的付息日的付息日期，可通过“COUPPCD”函数实现。COUPPCD函数的语法为：=COUPPCD (settlement, maturity, frequency, basis)。计算方法如下。

01　在“B1:B4”单元格区域中依次输入证券的发行日、到期日、年付息次数以及日计数基准类型。

02　将需要显示结果的单元格设置为日期格式，输入公式：=COUPPCD(B1,B2,B3,B4)，按下“Enter”键确认即可。

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Excel 计算成交日和到期日之间的付息次数：COUPNUM函数

如果需要计算成交日和到期日之间的付息次数，可通过“COUPNUM”函数实现。COUPNUM函数的语法为：=COUPNUM (settlement, maturity, frequency, basis)。计算方法如下。

01　在“B1:B4”单元格区域中依次输入证券的成交日、到期日、年付息次数以及日计数基准类型。

02　在单元格中输入公式：=COUPNUM(B1,B2,B3,B4)，然后按下“Enter”键确认即可。

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Excel 计算从成交日到下一付息日之间的天数：COUPDAYSNC函数

如果需要计算从成交日到下一个付息日的天数，可通过“COUPDAYSNC”函数实现。COUPDAYSNC函数语法为：=COUPDAYSNC (settlement, maturity, frequency, basis)。计算方法如下。

01　在“B1:B4”单元格区域中依次输入证券的成交日、到期日、年付息次数以及日计数基准类型。

02　在单元格中输入公式：=COUPDAYSNC(B1,B2,B3, B4)，然后按下“Enter”键确认即可。

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Excel 计算首期付息日不固定债券现价：ODDFPRICE函数

ODDFPRICE函数用于计算首期付息日不固定（长期或短期）的面值￥100的有价证券价格。ODDFPRICE函数的语法如下：

ODDFPRICE(settlement,maturity,issue,fi rst_coupon,rate,yld,redemption,frequency,basis)

其中，settlement参数为证券的结算日，结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity参数为有价证券的到期日，到期日是有价证券有效期截止时的日期。issue参数为有价证券的发行日。first_coupon参数为有价证券的首期付息日。rate参数为有价证券的利率。yld参数为有价证券的年收益率。redemption参数为面值￥100的有价证券的清偿价值。frequency参数为年付息次数，如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4。basis参数为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。

打开“ODDFPRICE函数.xlsx”工作簿，切换至“Sheet1”工作表，本例的原始数据如图19-66所示。该工作表记录了一组债券数据，包括债券的结算日、到期日、发行日、首期付息日、息票利率、收益率、清偿价值等信息，要求计算在这些条件下首期付息日不固定（长期或短期）的面值￥100的有价证券的价格。具体的操作步骤如下。

选中A12单元格，在编辑栏中输入公式“=ODDFPRICE(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10)”，然后按“Enter”键返回，即可计算出首期付息日不固定（长期或短期）的面值￥100的有价证券的价格，如图19-67所示。

图19-66　原始数据

图19-67　计算有价证券的价格

如果settlement参数、maturity参数、issue参数或first_coupon参数不是合法日期，则ODDFPRICE函数将返回错误值“#VALUE!”。如果参数rate<0或参数yld<0，则ODDFPRICE函数返回错误值“#NUM!”。如果参数basis<0或参数basis>4，则ODDFPRICE函数返回错误值“#NUM!”。必须满足下列日期条件，否则，ODDFPRICE函数返回错误值“#NUM!”：

maturity＞fi rst_coupon＞settlement＞issue

Excel 计算上一付息日：COUPPCD函数

COUPPCD函数用于计算成交日之前的上一付息日。COUPPCD函数的语法如下：

COUPPCD(settlement,maturity,frequency,basis)

其中，settlement参数为证券的结算日，结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。maturity参数为有价证券的到期日，到期日是有价证券有效期截止时的日期。frequency参数为年付息次数，如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4。basis参数为日计数基准类型。下面通过实例详细讲解该函数的使用方法与技巧。

打开“COUPPCD函数.xlsx”工作簿，切换至“Sheet1”工作表，本例的原始数据如图19-35所示。该工作表中记录了已知某债券的结算日、到期日、支付方式等信息，要求根据给定的条件计算在这些条件下的债券成交日之前的上一付息日。具体的操作步骤如下。

选中A7单元格，在编辑栏中输入公式“=COUPPCD(A2,A3,A4,A5)”，然后按“Enter”键返回，即可计算出债券结算日之前的付息日，如图19-36所示。

图19-35　原始数据

图19-36　计算结算日之前的付息日

如果settlement参数或maturity参数不是合法日期，则函数COUPPCD将返回错误值“#VALUE!”。如果frequency参数不为1、2或4，则函数COUPPCD将返回错误值“#NUM!”。如果参数basis<0或者参数basis>4，则函数COUPPCD返回错误值“#NUM!”。如果参数settlement≥maturity参数，则函数COUPPCD返回错误值“#NUM!”。